Его теория основана на психологии толпы и получила название волновой теории Эллиота. Волна 1 — рынок находится в Медвежьей фазе, новости — отрицательные. Первая волна очень сильная, может происходить резкое изменение медвежьего тренда на бычий. При спокойной ситуации — это демонстрация движения цены, как правило очень незначительна. На рисунке 2 волна под номером 1 состоит из 5 меньших волн, поскольку она и создает тренд, то есть импульсной.

Значит, эта модель состоит из пяти волн, формирующихся в коррекционном стиле. Однако следует запомнить, что 1, 3 и 5-ая волны конечного диагональника всегда являются зигзагами. То есть все действующие волны конечного диагональника имеют структуру зигзагов.

На сегодняшний день я не встречал индикаторов, которые удовлетворительно наносили бы волны Эллиотта на график. Однако существует ряд индикаторов, применяющихся в техническом анализе, которые помогают волновикам подтвердить маркировку волн на графике. К таким индикаторам относятся, например, MACD или Elliott wave oscillator, который является частным случаем индикатора MACD. В некоторых случаях трейдеры также используют RSI или стохастик. Хотя здесь речь больше идет о комбинировании волнового и обычного технического видов анализов. Следующей по частоте появления в рынке волной является зигзаг.

• Например, можно открывать длинные позиции вблизи нижней границы канала линейной регрессии, а закрывать их вблизи верхней границы такого канала.
• В случае, если волна В формируется больше волны А, такой треугольник называют бегущим.
• Однако разница с импульсом заключена в пятом правиле, согласно которому волна 4 всегда завершается между окончаниями волн 1 и 2.
• Всегда следует стремиться к максимальной простоте.
• Большинство трейдеров, торгующих в прибыль, так или иначе использует в своих стратегиях волновой анализ.

В MetaTrader 5, например, имеется специальный полуавтоматический инструмент для разметки импульсной и коррекционной волны Эллиотта. Но, в целом, того же результата можно добиться с помощью обычной текстовой метки. В классической теории присутствует 9 волновых уровней. Подобная разметка помогает оценить масштаб нижележащего трендового движения. В реальной жизни такое количество уровней вам, скорее всего, не понадобится.

Коррекционные волны. Наклонный треугольник

Минимум четвертой не должен опускаться ниже максимума первой. Это правило не строгое, им можно пренебречь, однако только при выполнении следующего. Начало 2 (импульсной) не может опуститься до начала 1. Если это случилось, то тренд еще не начался и выбирается новую точку отсчета. На практике инвесторы на фондовых рынках используют четвертый и пятый уровни, трейдеры оперируют последними, быстрыми.

Индикаторный способ предполагает использование специально рассчитанных индикаторов. Индикаторы строятся с использованием тех же базовых правил и на основе ценовых значений. Применение индикаторов снижает субъективность в восприятии ценовых графических фигур и избавляет от ошибок человеческого фактора. То есть волны Эллиота, по сути, имеют фрактальный характер — могут, как матрешки, входить внутрь более масштабных волн и, наоборот, состоять из менее крупных волн.

Я думал ценой управляет спрос и предложение, а оказывается волны Элиота. Вообще рассматриваемая в данном уроке теория, находится в одном ряду с числами Фибоначчи. Стратегия о которой я вам расскажу ниже, имеет довольно большую популярность, и многие используют ее как пример. У меня есть свои, не совсем стандартные взгляды, на использование данной теории на практике, но об этом в другой раз.

Торговых стратегий на основе волн Эллиота огромное множество, обычно в них фигурируют и элементы технического анализа, и элементы фундаментального анализа, и индикаторы технического анализа. В техническом анализе теория волн Эллиотта представляет собой анализ долгосрочных тенденций ценовых моделей и того, как они соотносятся с психологией инвесторов. Эти ценовые модели, называемые «волнами», построены на определенных правилах, разработанных Ральфом Нельсоном Эллиоттом в 1930-х годах. В частности, они были разработаны для выявления и прогнозирования волновых моделей на фондовых рынках.

Обычно откат происходит медленно, в течение длительного периода времени и редко достигает даже 38,2% относительно волны 3. По крайней мере, она должна быть равной длине волны 1. Эллиотт самостоятельно не обнаружил соотношений Фибоначчи, но об этом ему подсказал Чарльз Дж. Коллинз, опубликовавший книгу Эллиотта «Закон волн», он помог внедрить https://forexinstruments.com/ теорию Эллиотта в практику на Уолл-стрит. Волновой анализ успешно используется как для рынка акций и Форекс, так и для криптовалютных пар, и, по большому счету, подходит для любого типа финансовых активов. Чтобы научиться верно читать графики волн Эллиотта, необходимо освоить правильную маркировку и нанесение волн на график.

Волны Эллиота: что это и как применять их в трейдинге

Волна Эллиотта фрактальна, и основной паттерн постоянен. Они могут формировать различные паттерны, такие как Конечный треугольник, Растянутая плоскость, Коррекции ЗигЗаг и треугольники. С помощью каждого из 5 инструментов можно определить 15 разных типов волн, что позволяет пользователям визуально различать разные типы волн на графике.

• Используя известные соотношения Фибоначчи (38,2%, 50%, 61,8%, 161,8% и так далее) трейдеры могут проецировать длину волны, глубину коррекции, перемещать расширения и т.д.
• Вот поэтому мы стараемся войти в рынок до того, как она развернется на полный ход, и желаем прокатится до самого конца.
• Чаще всего трейдеры используют таймфреймы от 5 до 30 минут для анализа графика при торговле внутри дня.
• Ключом к успешной торговле на основе волн Эллиотта является их правильный подсчет, для чего существуют правила и рекомендации.

Например, мы определили, что началось формирование одной из самых мощных и стремительных волн в рынке, волны 3 импульса. В тот момент, когда мы убедились в этом, можно открывать amarkets отзывы сделку по тренду. Из приведенного выше графика видно, что рынок двигается согласно нашим ожиданиям, формируя импульс . Волна составила ровно 50% по линиям Фибоначчи от волны .

Для понимания общей картины, фрактальность волнового анализа эллиотта очень важна. Теперь можно перейти непосредственно к построению торговой системы на основе волн эллиотта. Для лучшего понимания и закрепления понятия постоянства структуры, можно использовать следующий прием. В данном случае, действует так называемый принцип «волна в волне». С точки зрения Теории волн Эллиота, структура рынка является той самой константой, на которую и следует опираться в своих определениях того или иного типа тренда. Любая коррекция на меньшем масштабе графика также будет сформирована из пятёрок и троек меньшего масштаба.

Что касается набора правил и указаний для нисходящей двойной тройки, то они аналогичны набору правил для восходящей модели. Схематично нисходящая двойная тройка показана на рисунке 49. Мы видим первый зигзаг W, второй зигзаг Y и третий зигзаг Z. Волны-связки подписываются разными буквами – X и XX, чтобы исключить путаницу. Сами волны W, Y и Z имеют форму зигзагов, поэтому их внутренняя структура подписывается буквами –, как мы видим на рисунке 43. Для нисходящего двойного зигзага набор правил и указаний аналогичен (смотри рисунок 40).

Сначала разберемся с тем, что означает термин – волна. Волна – это базовое понятие волнового анализа Эллиотта, поскольку весь рынок состоит из волн, начиная от тикового и минутного таймфреймов и заканчивая месячными и более крупными таймфреймами. То есть, куда бы мы ни посмотрели на график, везде мы увидим волны.

Волны Эллиота: плыви по течению профита!

Еще одно отличие начального диагональника от импульса заключается в правиле 6, согласно которому волна 5 всегда заходит выше окончания волны 3. В правилах для импульса этот пункт вообще не оговорен, так как пятая волна никак не ограничена в своем развитии. Она может, как не дойти до окончания волны 3, в этом случае ее называют усеченной, так и пойти выше окончания третьей волны. Тогда мы построим один прогноз, будем ждать движения в волне 3 и принимать соответствующие торговые решения. Вместе с этим, мы получаем первую (импульсную) волну более высокого уровня. Это важно, так как одновременная разметка нескольких волновых уровней сильно помогает в определении точки входа.

Однако волновой анализ содержит гораздо более подробное описание того, как устроены эти волны и где они могут появляться. Это свойство очень удобно использовать в трейдинге. Итак, что же представляет собой начальный диагональник? Теория волн Эллиотта является одной из наиболее общепризнанных и широко используемых форм технического анализа. Она описывает проявляющееся волнами естественное массовое поведение рынке. Суть волн Эллиотта заключается в том, что цены чередуются между импульсивными фазами, которые устанавливают тренд, и фазами коррекции, которые могут отследить тренд.

Ключом к успешной торговле на основе волн Эллиотта является их правильный подсчет, для чего существуют правила и рекомендации. Таким образом, любая импульсная волна имеет в своем составе пять микроволн, обуславливающих её движение в направлении доминирующего тренда. А любая корректирующая волна («контртрендовая») состоит из трех микроволн, графически иллюстрирующих её антитрендовое направление.

В конце концов, чем ближе будут результаты для целей для волны 5, рассчитанных разными методами, тем выше будут шансы увидеть разворот тренда между этими уровнями. Промаркировать старшую фигуру и отметить её буквами или цифрами определенного волнового уровня. Предпочтение следует отдавать старшим волновым уровням, например, циклу или суперциклу.

Что такое волны Эллиота

Вы размещаете «стоп» всего на пару пунктов выше начала Волны 4 на случай если ваш расчет волны неверный. Так как вы умный трейдер, вы всегда ставите стоп-лосс. Основное правило номер 2 гласит, что Волна 2 никогда не может выходить за пределы начала Волны 1, поэтому вы установите «стоп» ниже прежних минимумов. Если цена откатывается более чем на 100% от Волны 1, то ваш расчет волны неверный. Хм… это может стать началом Волны 3, которая является очень ярким сигналом к покупке.

Теория Эллиота – графический метод технического анализа. Паттерны выделяются на графиках с различными таймфреймами. Волна 2 — все случаи резкого отказа рынка от недавних прибыльных позиций, которые с трудом удалось завоевать. Иногда происходит откат волны даже на 100%, но не ниже момента ее начала.

Всего существует десять типов волн, касательно которых был сделан ряд наблюдений. Волновой анализ работает благодаря тому, что одни и те же волновые структуры формируются на разных участках графика. Среди новичков распространено мнение, что волновой анализ — это субъективный метод. Все потому, что по началу разметки рынка у всех получаются разные. Со временем это проходит — опытный трейдер может провести более четкий анализ, тогда у нескольких специалистов отметки будут схожие.

Волны позволяют не только определять наличие тренда, но и помогают прогнозировать вероятную динамику цены. Критики теории указывают, что сторонники волн часто подгоняют фактические графики под шаблоны моделей, что неизбежно приведет к ошибкам в прогнозировании. Этот материал носит ознакомительный характер и не является рекомендацией применять волновую теорию и следовать описанным торговым сигналам.

Подсчет длины волны в отношении графика котировок криптовалют регламентируется строгими математическими формулами. На рисунке отчетливо видны закономерности длины волн. При этом нужно понимать, что в рамках реальной торговли по волновой теории Эллиотта возможны существенные отклонения от весовых коэффициентов.

Старания и работы Эллиотта были бы скоро забыты и никому не нужны, если бы не Э. Болтон, который на собственные деньги публиковал его творение на протяжении 14 лет, а также 1960 издал книгу «Принцип волн Эллиотта — критический анализ». Таким образом, мировой фондовый рынок узнал о волновой теории Ральфа Эллиотта.